聚类分析结果的解读（聚类标准误问题）

您好老师：

问题1：城市层面数据聚类到地级市层面，为什么等价于面板数据回归在控制地级市固定效应后的常规的稳健标准误（只允许异方差）。

猜测原因：这里加到城市层面聚类，相当于允许一个城市内部不同年份扰动项相关，加了个体固定效应后，相当于组内平均去掉了ui（不随时间变化的误差项）的部分，所以同一个城市不同年份之间就不相关了吗？因而相当于只剩下了异方差问题吗？

问题2：如果上述猜测正确，我仍然认为误差项中vit（随时间变化的误差项）之间可能是相关的，即使没有了各期都相同的ui，同一个城市不同年份的误差项仍然相关（vit和vis）。所以聚类稳健的标准误和异方差稳健的标准误仍然不同。

不是很清楚问题中“城市层面数据聚类到地级市层面”是什么意思。如果这里的城市层面数据是横截面数据，就不存在聚类在城市层面的问题；如果是面板数据的话，在做面板数据分析时，可以选择在城市层面聚类或者报告异方差稳健标准误，两种标准误通常是有显著不同的。对于STATA的处理而言，目前xtreg这个命令在进行FE估计时，已经默认报告横截面ID上的聚类标准误。

往期回顾：

互助问答第199期：PSM匹配问题

互助问答第198期：空间动态面板的系统GMM实现问题

互助问答第197期：关于DID平行趋势检验问题

互助问答第196期：关于全面FGLS估计方法的问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

编辑：李宁宁

统筹：易仰楠

技术：林毅