工具变量回归问题及解答（虚拟变量和空间面板回归问题）

问题一：设置虚拟变量如何做工具变量处理

使用tobit模型回归时，被解释变量为连续变量，解释变量为分类变量，因研究重点需要将分类变量具体分析，因此将解释变量虚拟变量处理，回归时命令为tobit y i.x control, ll(0)，回归结果相当于分类变量具体分析：x1，x2，x3

涉及到解释变量分为三类分析，使用工具变量回归时在stata具体应如何处理可以得到如下结果？

问题二：关于空间面板回归的问题

老师好，我在用“xsmle y x1 x2, fe model(sdm) wmat(W) type(both) nolog effects”命令进行空间杜宾模型回归时，出现“convergence not achieved Computing marginal effects standard errors using MC simulation”命令，请问这是什么原因？谢谢！

答复一：不是很确定问题想表达的意思。如果解释变量是x1, x2, x3三个虚拟变量，那么我们需要至少3个工具变量。如果只有1个工具变量，可以根据研究的具体情况，考虑一下是否将x转换为一个连续变量处理。

答复二：正如stata所反馈的那样，log-likelihood没有收敛。也许是因为模型设定错误、也许是因为初始值设定的不好、也许是因为数据里面有outliers，模型不收敛的原因很多。可以尝试一下不同的模型设定，也可以尝试在option中自己设定一下算法和初始值。

往期回顾：

互助问答第84期：关于负二项回归的问题

互助问答第83期: 再谈交互固定效应

互助问答第82期：异质性问题&交互项问题

互助问答第81期: 关于xtivreg2命令工具变量弱识别检验问题

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

统筹：易仰楠 李丹丹

编辑：李宁

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