金融时间序列数据举例（方法总结金融时间序列模型归纳总结）

1.收益率相关、均值溢出。

主要方法包括：ARIMA、协整检验（Cointegration）、格兰杰因果检验（Granger）、各类向量自回归（VaR）、向量误差修正（VECM）、脉冲响应、方差分解。

2.波动率相关、波动溢出。

主要方法包括：广义自回归条件异方差（GARCH族）、随机波动（SV）、极端风险测度（VaR、CVaR、ES）、动态相关（DCC-GARCH）、波动溢出（BEKK）、风险溢出（CoVaR、MES）、系统性风险（SRISK）、跳跃（HARRV）、分形。

3.非线性相关、尾部相关、上下行风险溢出。

主要方法包括：时变动态Copula（DCC、Patton）、藤Vinecopula、条件藤Vinecopula、时变混合Copula、上下行时变尾部风险溢出（CoVaR、MES、COES）、系统性风险（SRISK）。

4.间断点、最优权重、套保套利。

主要方法包括：时变相关和风险溢出的间断点（Z检验、贝叶斯诊断）、计算最优投资组合权重（马科维兹有效前沿）、套利策略、套保绩效。

5.模拟、预测。

主要方法包括：蒙特卡洛模拟、ARIMA预测、GARCH族预测、条件藤Vinecopula模拟预测。

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