30分钟交易系统实战教程（修改了N次交易策略）

从今年年初的时候起，我就决定做自动交易软件了，人为交易，一方面很容易受情绪影响，另一方面没有自己的交易系统，具体交易的时候会犹豫，怀疑，焦躁不安，以至于没法好好休息。

以下是这几天实战交易的结果，目前在两个平台小额真实账户测试。

OK交易记录

HB交易记录

从这几天的测试来看，这个策略对某些品种是可以做到盈利的，但是有时候回调也比较大，最近市场走势比较弱，很多亏损都是做多引起的。于是增加了一个功能，控制交易方向，根据自己对市场的判断，可以只交易一个方向，决定最近方向上只做空。

可控交易方向

记得当初刚开始研究的时候，研究了很多交易策略，很多自以为很好的交易策略，模拟后或者实战测试后结果都不是很理想。

我的第一个交易策略叫做波浪法，先把交易K线做成一个个浪，如果最近一个浪超过前面N个浪，或者跌破前面N个浪就下单，模拟后只有在特定的情况下才能盈利，真实交易的时候并不理想。突破了N个浪后，以为趋势形成了，下单后，就发现可能站在最高点了。虽然有时候能盈利，但是回撤很大，盈利次数比在1比2左右。

后来我尝试了MACD法交易，采用5分钟K线交易，设置好止损，然后当DEA或者DIF值超过某一个值就买入；低于某个值卖出，模拟的时候不断修改参数，总能找到一个盈利的参数值，但是实际交易的时候就非常不稳定了，因为感觉模拟出来的数据很可能是一个巧合，因为不管什么品种，在特定时间修改参数值确实可以模拟出来盈利的。

接下来我又发明了一种超短线的方法，叫动能法，首先收集所有交易数据，交易数据带买卖方向，比如，1分钟K线里，总成交数量是11000，其中10000是买，1000是卖，10000的买数量推动的市场上涨百分1，1000的卖数量就推动价格下跌了百分0.5，这样K线只上涨了百分0.5，虽然上涨了，但是多方与空方在单位数量上可以推动的价格幅度，明显空方要多。自己觉得这个逻辑没有问题。但是实际交易起来却不是这么回事了。而且价格变化太快，在实际中很难以理想的价格成交，因为主动成交需要承担双倍的手续费，挂单的话成交时间又长，没法在理想的价格成交，最后发现就算盈利也抵不过手续费。

然后又试了现货去合约的价差法，当合约跟现货价差达到一定的数量的时候，就下单。合约高于现货就做空，合约低于现货就做多，因为我觉得合约的价格会向现货靠拢。最后发现就算盈利也不够手续费的。

然后又发明了一种方法，叫做相似轨迹法，先把K线加工成波浪，然后根据波浪价格成一条轨迹，再根据这个轨迹去历史数据中需找相似的轨迹。然后根据相似的轨迹去判断方向，这个判断相似的轨迹算法非常复杂，自己研究了快一个月了，因为自己对这个方法给予了厚望，所以花了这么多时间。因为我觉得相似的轨迹应该会有相似的结果。不知道是因为我查找相似轨迹的算法有问题，找的轨迹不够相似，还是这个方法本来就不靠谱，反正最后模拟出来的结果非常不理想，只能放弃了。

这个模拟软件密密麻麻都用了很多方法很多参数，失败就放弃了，但是方法还留着，以备下次使用，最后自己都忘记了很多参数干嘛用的，一团糟了。目前的方法已经测试一个多星期了，还是坚持目前的方法吧，通过不断完善，系统我的交易系统越来越完善吧