boll指标是如何计算的(有哪些可以运用的技巧)

BOLL指标作为常用指标主要用于趋势分析中,在行情处于趋势时,BOLL指标用起来非常得心应手,在一定的分析周期中,可以帮助我们比较准确地找到入场点和出场点,它是我们获取大额利润的重要技术分析方法之一。但是,更多的时候我们市场总处在震荡之中,这时运用BOLL指标,准确度就会大幅下降,趋势中赚到的利润容易在震荡中亏损掉。

运用指标交易给我们最大的困惑是指标分析经常会失效,指标分析的介入点经常提前或滞后,运用单一指标来做出交易决策会导致效率低下,经常得不偿失。那怎样才能提高我们的胜率呢?这就需要遴选相关数据,最佳化组合要素。我们结合BOLL指标的例子一起来看看。

先来看看BOLL指标的要素:1、求出N个周期的收盘价移动平均线,称为布林通道中轨,记为MID。2、求出M个周期内的收盘价的标准差,记为TMP。3、布林通道中轨MID加上TMP的1个标准差,作为布林通道上轨记为TOP;布林通道中轨MID加上TMP的1个标准差,作为布林通道下轨记为BOTTOM。

boll指标是如何计算的(有哪些可以运用的技巧)(1)

BOLL指标

BOLL指标的特征:1、收盘价经常在通道上下轨内运行,偶尔穿越上下轨但最终会回到轨道内运行。2、价格在移动平均线的标准差范围内符合一定的概率分布。概率分布范围有什么特征呢?首先,我们测量的是它的变异性,而变异性的测量方法之中,一个较好的方法是测量个别值与平均值之间的偏离值,当我们选用平均值作为基准的时候,大于或小于平均值的数值就会互相抵销,但是,当我们观察偏离情况时,就不能只看正负抵销值了,我们先将这些产生的偏离值取其平方值后再加总起来,将加总后的值再除以偏离值的总数量,得到一个数值叫均方差,再将均方差平方根就得到一个衡量变异程度值,叫做标准差。通常以小写的希腊字母σ来表示,公式如下:

boll指标是如何计算的(有哪些可以运用的技巧)(2)

标准差计算公式

在平均值与个别值的比较中,我们知道有68.3%的数值与平均值的差异不超过1个标准差。也就是说,如果知道一定周期的收盘价的平均值我们就可以进行收盘价估算,当根K线收盘价有68.3%机率落在平均值加减一个标准差范围内。

对于BOLL指标的分析,我们很多朋友停留在“看”的基础上,也就是形态分析上。比如说,上、中、下轨都向上,价格维持上行趋势;价格运行到上轨附近,阻力太大,遇到阻力会回调;价格到中轨附近,中轨附近有支撑,价格会继续上涨;布林轨道收窄了,价格可能要变盘了......等等。这些,其实是一个基于价格标准差的概率分布现象,这些问题靠”看“是看不出理所当然来的。现在,我们要”算“,计算出这些形态对后面行情的走势有多少影响,对我们的预测有什么价值,一切让数据来说话。每一个评估要素的风险与收益的关系,可以根据回测产生的绩效数据来评估。

根据标准差原理,我们构建一个BOLL指标的交易策略,把我们看到的”形态“放在一个组合中,评估哪些要素的组合更具有概率上的优势:

1、标准差是用来衡量数据的离散程度,数据在布林轨道集中分布的时候,往往会面临突变,这时,布林轨道会收紧,收紧的力度越大,产生的趋势强度就越大。BOLL轨道收紧标记为:SK1:=(REF(TOP,1)-REF(BOTTOM,1))<(REF(TOP,2)-REF(BOTTOM,2)) ;

2、对布林轨道收紧动作的确认。SK2:=(TOP-BOTTOM)<(REF(TOP,1)-REF(BOTTOM,1)) ;

3、如果近期价格走强,则布林上轨向上运行并且价格会穿越到轨道的上方。记为:(MA1>=TOP) AND CROSSUP(MA1,TOP);MA1是近期的移动平均线,我们取5个周期的移动平均线。

4、如果行情转弱,趋势变成下跌了,同理,轨道收紧的动作继续作为下跌趋势的判断条件,布林下轨开始向下运行并且价格会穿越到轨道的下方,记为:(MA1<=BOTTOM) AND CROSSDOWN(MA1,BOTTOM)。

将以上4个判断条件进行组合就变成了一个多空交易策略。组合后,是不是会比通过单个条件判断更具有优势呢?回答是肯定的。我们将以上策略用于10分钟周期的螺纹钢交易获得了48%的胜率和2.17的盈亏比,夏普比率超过12,回测时间超过10年,整个策略没有进行其它细节处理,综合来看,这个绩效数据已经不错了。

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螺纹钢BOLL指标绩效

boll指标是如何计算的(有哪些可以运用的技巧)(4)

RB BOLL绩效曲线

BOLL指标用于趋势分析是个不错的选择。以上举例是1个标准差的数据分析,在平均值与个别值的比较中,有95.4%概率的数值与平均值的差异不超过2个标准差,利用这个特征对行情的分析和预测有帮助吗?大家可以试一试。通过组合相关要素来构建交易策略,有利于评估我们交易系统中风险与利润之间关系,便于更好地做出投资决策。

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