从算法到工程推荐系统全面总结（如何在实战中运用特征工程与推荐系统）

云脑科技机器学习训练营11月13日正式开始啦！量子位作为合作媒体独家为大家分享课程干货内容。

本期内容简介

主题：亿级用户电商平台推荐系统挑战

主讲人：张本宇（云脑科技创始人&CEO）

从事人工智能十八年的老兵，曾就职于微软亚洲研究院、Google和Facebook，在AI方面手握了150项美国专利，在国际一流期刊及会议上发表的45篇论文已被引用超过6000次，创新工场最新研究《AI领域，中国人/华人有多牛？》中，张本宇位列“华人前10位大牛科学家”。

内容要点：

协同过滤 Collaborative Filtering

特征工程 Feature Engineering

推荐系统实战注意点

分享内容实录

首先我们看一下机器学习的五大环节。

我们会简单介绍一下特征工程，以及一些常见的特征工程的方法。

引用一下吴恩达的话：“应用机器学习其实就是在做特征工程，特征工程是非常难、耗时、也是需要专业知识的一个工作。”我们理想中机器学习的情况：有很干净的Raw data，然后变成可学习的Dataset, 通过某些算法学出某些模型，然后解决一个问题，这是最理想的一个状态。但现实中，我们会有各种各样的数据，有的从数据库来，有的从日志来，有的从半结构结构化文档来，有的从无结构的音频、图片中来。从中抽取什么特征，才能够被我们机器学习所使用，从而能学习出模型解决出问题呢？

因此需要我们来做特征工程，特征工程本质是一种数据转化的过程，原始数据通过特征工程转化为更好的、更可以学习的特征，能够表述模型内在关键因素。

接下来我们看一下针对变量类型的特征，这里实际上有几大类的变量类型。有分类型的特征变量，也有数值型的特征，还有两个比较特殊的是时间和空间，接下来我们也会一一介绍。

对于离散型的特征枚举一些例子：你的操作系统是什么类型？有可能是桌面，有可能是平板，有可能是手机。那你的user_id是什么？有121545，或者别的一些id。 这种类型的特征是最需要特征工程的，因为它的取值空间非常巨大，经常会导致稀疏数据。所以说从效率和精度上来说，都是对模型一个巨大的挑战。

那最简单的一个特征工程，叫做One-Hot encoding。举例来说，platform这个维度有三个取值：desktop、mobile、tablet。 那我们可以转换成三个特征，如果平台是在desktop上，那这个特征就取1，如果在mobile上，那这个特征就取1，如果在tablet上，那这个特征就取1，这是一个非常稀疏的结构。举例来说，如果有十万个站点，那就十万维，这是十万维只有这一个维度上取1，其他都取0。

一种比较常见的方法就是做Hash Encoding。举例来说：有200多个国家，用Hash的方法把它转化为100多列，但用刚才One-Hot的方法就有200多列，但用Hash方式表达，参数是可调的，所以它可以缩成100、50，甚至10。那它会有一定的代价，比如说巴西和智利被放在一列，但是这两个国家可能有不同的特性，但他们必须share同样的位置。这是它们潜在的一个问题，但稀疏性是可以控制的，也可以处理低频和一些新的变量。这里隐含的条件是有一个假设，这个假设是有些特征可以share同一个位置。这个假设在深度学习中也会有使用。所以在实践中发现很多时候并不会影响实际的结果，只要你的参数空间相对是足够的，就是它有足够的表达能力。这个也是相对比较常见的一个方法 像有些比较知名、开源的机器学习的工具都有这样的一个功能。

另外一个是计数型的Encoding，就是把它变成全局的count。比如广告id:423654，他看了多少次，点击了多少次，直接把它转化成一个统计量，可以是观看的次数，点击的次数，广告的CTR。就是用不同的id，每个id有不同的权重，变成浮点数上的一个特征，共享一个权重。这里有一个假设，它跟全局统计有某种线性关系，或者在某个转化空间之后有线性关系。

还有一个是我们关心的异常值对整个统计的影响，那我们可能就从绝对值改为一个相对值，相对值就是它排序的一个次序，比如说按CTR排序，最好的CTR有什么特征。

最后是在神经网络中常见的做法，就是把分类变量转换为嵌入式变量，做Embedding。比如说你有十万个不同sites，把它投影到64维或者128维的vector上面，相当于原来需要十万个Free parameters，现在只需要64维或128维。之所以能这样做，原来的十万维空间是非常稀疏的，64维或者128维是更稠密的表达，所以还是有非常强的表达意义，好处就是内存需求会更少，相对来说精度也会更高。

有同学问Hash和Embedding的区别，Embedding本身是需要学习出来的，比如说id1它投影到怎样的Embedding空间，通过学习来获得。而哈希是通过预定义的哈希函数，直接投影过去，本身的哈希函数是不需要学习的。这里它最基础的逻辑是不一样的，Hash Encoding也就是说你这两维特征可以share相同的weight。比如说巴西和智利放在同一列中，他们有相同的权重，而Embedding实际上是一种distributional的表达方式。它的意思是说巴西可能使用64维上不同取值来代表，智利也是同样用这64维，所以这64维，每一列都参与表达不同的国家，每一个国家都由这64维来表达。它们两个的基本思路上是有所区别的。

我们现在进入到数值变量，数值变量主要有两种，一种是浮点数和一种是定点数，定点数也就是整数。很多时候数值变量也可以当成模型的直接输入来使用。但是基本上也都需要一定的特征工程，因为实践中它的取值范围会很分散，实际上对模型的影响也比较大。

首先我们看一下缺失数据，缺失数据一种最简单的做法是转化为空白，或者NaN，但实际上空白都会当成0来处理，这其实不是一种最好的表达。这时候其实更好的是使用平均值、中位值，或者模值，或者由其他模型来生成一些值。但常见来说平均值和中位值就足够好了。那第二种情况可能会做一些rounding，就是忽略掉一些小数位上的变化，因为有时候小数位过高会是一种噪音。他本身的观测实际上没有这么高的精度，所以很多时候精度是一些更低阶的噪音带来的。或说我们希望他在某些特征上有一定的鲁棒性。比如说这个例子，它在乘10取整后，实际上某种程度上可以当成分类、离散型的变量，比如说12345678910，当然它变成分类变量之后，实际上是产生了一个约束，10一定比9好，9一定比8好，它有个排序的次序和关系。所以这就是要看实际工作中，这样一个约束是否成立。

然后还有一种情况是对取整的进一步拓展，二次化，0和1，超过0的就是1，因为很多时候我们需要关注它定性上的一些特性。再做一些扩展就是做Binning，就是做分块，离散化，切到若干个bin里面去，这个bin是等宽的，1到2，2到3，3到4 ，取值落到这里面的个数是多少。另外还有一种分法是落入某个桶的分法平均，尽量的平均，这样横轴就是平均的。

还有的时候取值的范围跨度太大或太小，这时候就采用某种非线性的变化，比如说log的transformation，让它在两个有extreme的value range上相对来说更smooth一些，更有区分力。这也是非线性的一种常用手段。虽然它非常简单，但实际上的效果是不错的。List还有取平方或者开方。

最后一种是对数组做一定的normalization，有两种方法：一种是minmax找到最小值最大值，把他们normalize到0到1之间，还有一种是做一个比较标准的正态化，就是减去mean 再除以var，但要对数据的分布有个基本的了解。这里有另一种方法，是对数值向量做归一化，这也是为了防止数值上面一些outlier的点，主要还是为了数值上的稳定性。

这里是一种特征生成的方法，比如说原始特征是X1,X2，通过两两交互能够生成新的特征，也带来一定的非线性。后面要讲的推荐系统FFM本质上就是使用这样的方法。

接下来是时间变量，本质上是一种连续值，但是实际上有一些特殊的处理，有时会忽略掉一些奇怪的问题，要注意一下。首先要注意一下时区的问题，是应该用local的时间还是同一时区，要根据具体问题来定，还有夏令时的问题。具体要根据场景来定。时间是连续值，很多时候也要进行分段，有时候会有一定语义的分法，比如早上，中午，晚上这样的切分。实际上对切分本身来说也可以做成有重叠的， 比如说5点到9点是early morning，8点到11点是morning,这样8点到9点就同时属于两个bin，这也是可以的。第二个就是对它的某些时间趋势做一个特征，就是它所消耗的时间，上周所消耗的时间，或者是相对消耗时间上的一个变化。

还有一些场景下我们关注一些特殊的时间，比如说节假日、双十一。举例来说这些做用电量的预测，那么春节可能是一个非常强的特征。春节大城市的用电量会急剧下降，世界杯前、发工资又要做一些特殊的推荐可能是实践中需要考虑的东西。时间间隔：比如说上一次点击广告的时间，两次点击的间隔，因为会假设用户的兴趣会随着时间变量发生变化。

和时间相对应的是空间上的变量，有可能是GPS坐标，也有可能是语义上的地址、邮编、城市、省，或是与特定位置的距离。很多时候地点是连续的特征流，每一秒可能都有GPS 的坐标，他可能需要进行异常的监测，因为GPS并不是那么的精准可靠。也可以基于外部资源强增地点信息：包括这个区域的人口情况、收入情况等。

接下来我们看一下自然语言处理的特征工程。文本本质上也是一种分类变量，所以他会有一些传统的做法，比如说:Bag of words ,TF-IDF，也有比较新的Embedding 或Topic models。

Bag of words是One-Hot encoding的一种表达，TF-IDF是对Bag of words的一种简单改进，它feature取值不仅仅取决于出现或不出现，它希望在这个feature的取值上能够反映这个单词对语义的相对重要性。Term Frequency 代表着一个词如果在文档中出现的次数越多，它可能的重要性越高。另外一方面，如果这个词在出现的文章个数越少，说明这个词更有区分性或者越具有代表性。 所以TF代表的是Term Frequency，IDF是words出现在document 的Frequency，两者相乘是信息检索领域对特征取值进行re-weighting的一种常见的方法。

有了两个文档的TF-IDF向量之后，就可以定义这个向量的相似性，可以用Cosine来定义，Cosine可以理解为一个normalize的内积，把两个特征进行L2的正则，它们之间的关系就是内积，或者说是两个向量之间的夹角。

Textual Similarity 是简单的进行一些定量的计算，比如说从一个文本转换成另一个文本难易程度的一个计算。Word2vec实际上是Embedding的一种方法，需要定义某种损失函数来学习，最终是哪种损失函数满足最终我们所期望的损失函数。Topic models本质上是进行某种矩阵的分解，目的是在高维的空间上进行低维的表达，能够更完整的刻画数据，这个在推荐系统上也会用到。

推荐系统是一种非常广泛的机器学习的领域，和广告系统密切相关。区别是业务上的逻辑，本质上算法可以互相借鉴。

协同过滤本质是用别的用户来为这个用户进行推荐和过滤，假设A和B在都看过的item非常相似，那么A和B可能会share相似的list. 比如某些items 只有B看过，那么A很可能和B会有相同的喜好。Item可能是广告、电影、音乐等等。

举例来说绿代表喜欢，红色代表不喜欢，我们要看一下该用户对电视机的喜好程度，什么样的用户和他会比较像？我们会注意到第二个和第三个用户，我们会借鉴第二、三个用户的喜好来猜测它在电视机上的喜好，也意味着它喜欢第三个物品。

协同过滤分为三个步骤：1用户需要对某个物品表现出他的喜好性。2.用算法去找到和他比较相似的用户。3．基于用户做一个推荐。

这是基于user的推荐，接下来还会举例基于item的推荐。

首先他需要确定一个度量方法，可以度量user之间的相似性，也可以度量item之间的相似性。假定这样一个item都是使用一个特征向量的表达，那么它的相似性可以通过欧氏距离或皮尔逊相关系数来度量。欧氏距离实际上是最简单的一种度量方式，但很多时候也是非常好用的方法。

假设两个向量是n维空间的两个点，那么这两个点的距离就是欧氏距离。距离我们需要转化为相似性，有时候越小越好，有时候越大越好。所以我们会用图中的一个变化。本质上是把无穷区间投影到0，1区间。皮尔逊系数本质上也是刻画两者之间的相似性。Cosine 也是基于内积的一个变化，如果在一个超球面上，它和欧氏距离有简单的对应关系。有了这样一个距离之后，我们可以找相似的label，有两种找法：1.找最近的K个邻居。2.找相似性小于或大于某种程度的一些邻居。这两种方法在实践中都有使用。

Item-item Filtering：现在有用户ABC和物品ABC, 我们考虑是否要把物品C推荐给用户C。我们看物品C和哪一个物品经常一起出现，发现是物品A。用户C被推荐了物品A，因此把物品C推荐给他。User-item Filtering 考虑对用户A进行推荐，先找到和A相似的可能是用户C，看用户C有说明额外的物品是用户A不知道的，物品D是用户A不知道的，那么D就会推荐给A。这两个可能是不同的维度，用哪种方法更好，也要看数据具体的特征来定。

无论是哪种方法都会有一些缺点：1.复杂度是O(n^2)的，会随着用户数和物品数增高。无论是用Item-item Filtering还是User-item Filtering，本身feature vector的维度就很高，用来计算相似度或差异度的开销就会更大，会有一个O(n)的增长。找相似的 item的做法有O（n）的复杂度；2.如何对新的用户进行推荐。

因式分解机试图来解决带来的一些问题，这个工作是10年Steffen提出的，他从另外一个角度来增强模型，同时也取得了很好的效果。他关注点在特征间的协同作用，比如说将两两特征组合起来。举一个广告的例子，他关心的是用户是否有点击这个广告（1或者0），展示了用户的一些特征，国家、点击的时间、还有广告的类型，这是一个简化的数据集，使用One-Hot encoding。

最简单的方法是把所有特征进行One-Hot 表达，也不对日期等别的特征进行哈希等别的方法的处理。把这样一个矩阵放回到推荐的系统中，比如用户和电影的推荐，每行代表用户和电影的关系，用户和电影都进行了One-Hot 表达，时间做了一个normalization，y是好与不好。推荐系统除了协同过滤，另一种方法是把它当成回归问题，那回归问题X就是这些特征，y就是rating，最简单的一个模型就是线性回归。线性回归实际上是赋予每个特征一个权重，然后相加，再加一个先验。然后就得到一个预测值，我们希望预测值尽可能的接近真实的y。

当只使用原始特征时可能表达能力不够强。比如说在USA且今天是Thanksgiving，这是一个非常重要的信息，我们可能需要对这样的特征进行组合然后构造新的特征。但这些组合空间可能会非常巨大，组合数是n方的关系。比如有200个国家，30个节日，再结合其他特征如站点，相乘就会非常巨大。我们仔细观察特征组它们之间可能不是相互独立的，有一些可以share的参数，这些share的参数是一些非常重要的概念，在Hash Encoding、CNN、RNN上都会用到。比如说美国和Thanksgiving的组合，它与中国和中国的新年的组合非常有关联，所以它们俩之间可以用相同的latent factors进行刻画。

找 latent factor传统的技术是做矩阵因式分解，比如说我们有非常大的矩阵是nm的，我们通过找到两个nk和km的矩阵相乘可以重构出这样一个nm的矩阵，就是SVD或者LSI，可能有不同的名词但是有相同的做法。所以这个想法就被延展到了FFM上面，这里最关键的想法是把wij定义成vi 乘以vj的内积，vi是k维上的一个元素，这样的一个好处是把O(n^2)的复杂度降到O(n)的复杂度。所以wij就不是任意的一个参数，它是受限制的一个参数。所以FM可以被表达成下面这样一个式子，它不在是O(n^2)的复杂度，而是O(nk)这样一个问题，k是一个可选的参数，不会随着数据量或特征的增长而变化。计算量看起来更大了，但实际上有很多计算是重复的，通过简单的变化可以变成O(nk)的复杂度。

总结一下它的优势：FM model 可以线性时间来计算，它可以和任何实数型的特征向量一起用，即使是在非常巨大的数据下它也可以进行一些参数估计，还可以做两阶的特征组合。

— 完 —

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