国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)

债市重大事件

PART1.

每日要闻

【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

1.加拿大银行(央行)当地时间10月26日宣布,将基准利率提高50个基点,达到3.75%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。

2.据国家统计局网站10月27日消息,1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元,同比下降2.3%。1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额20947.9亿元,同比增长3.8%;股份制企业实现利润总额45593.4亿元,下降0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元,下降9.3%;私营企业实现利润总额17005.0亿元,下降8.1%。

PART2.

因交易异常引起的停牌事件

【 9月22日,上海世茂股份有限公司宣称,对“20世茂G4”展期。 】

PART3.

取消发行&;发行失败事件

【 9月22日,

央行动态

央行公告称,为维护月末流动性平稳,10月27日人民银行开展2400亿元7天期公开市场逆回购操作,中标利率为2.00%;此外10月27日有20亿元7天期逆回购到期,市场净投放量2380亿。

未来5个交易日,共有7620亿元7天期逆回购到期,后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

一级市场(10月28日)

PART1.

发行与到期预告

10月28日预计共发行债券97只,发行量1958.2亿(不含同业存单)。

在利率债方面,政策性银行债发行3只,共130.0亿;地方政府债发行33只,共983.2亿。

在信用债方面,金融机构债发行4只,共118.0亿;短融发行19只,共315.0亿;中票发行8只,共241.5亿;公司债发行20只,共123.6亿;企业债发行1只,共3.0亿;资产支持证券发行9只,共43.9亿。

各类型债券发行只数占比情况

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(1)

10月28日到期债券共248只,到期额4331.89亿元。其中,赎回债券5只,到期额92.0亿;回售债券7只,到期额84.25亿,到期偿付债券236只,到期额4155.64亿。

未来3月债券偿还情况统计

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(2)

PART2.

特色新债介绍

【利率债】

【地方政府债】

10月28日,预计4个省市将发行地方政府债33只,发行额983.2亿。其中,一般债券1只,发行额50.7亿;专项债券28只,发行额703.9亿;再融资一般债券3只,发行额172.2亿;再融资专项债券1只,发行额56.4亿。

分地区来看,河南发行地方政府债12只,发行额481.2亿;山西发行地方政府债8只,发行额205.1亿;内蒙古发行地方政府债3只,发行额55.0亿;湖北发行地方政府债10只,发行额241.9亿。

【同业存单】

同业存单方面,10月28日计划发行914.6亿,到期1882.8亿,发行额前五分别是:22兴业银行CD324、22交通银行CD215、22浦发银行CD167、22北京银行CD154、22杭州银行CD288。

其中,1M发行债券22只,共119.5亿;3M发行债券28只,共112.0亿;6M发行债券11只,共28.7亿;9M发行债券17只,共69.8亿;1Y发行债券43只,共584.6亿。

从评级来看,发行主体评级为AAA的发行债券68只,共746.3亿;发行主体评级为AA 的发行债券39只,共155.0亿;发行主体评级为AA的发行债券9只,共5.9亿。

【非金信用债】

10月28日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)57只,共727.0亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(3)

重要债券一览表

二级市场(10月27日)

截至10月27日,与上一个交易日相比:

国债方面,截至18:00,10年国债活跃券报2.6975%,下行0.75BP。国开债方面,10年国开活跃券报2.8575%,与前一交易日持平。

国债期货方面,10年国债期货主力合约收盘报101.540,涨0.17%;5年期国债期货主力合约报102.020,涨0.12%;2年期国债期货主力合约收盘报101.310,涨0.04%。

信用债方面,截至10月27日17:30,交易所成交量前三的债券为:21交通01、21南网02、22川能02;交易所涨幅前三的债券为:16腾越02、19碧地02、18远洋01。

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(4)

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(5)

货币市场与收益率曲线(10月27日)

各期限中债国开债到期收益率走势

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(6)

各期限中债国债到期收益率走势

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(7)

10月27日,中债10年国债收益率报2.6953%,下行0.72BP;10月26日美国十年国债收益率报4.0400%,下行6.0BP。近期10年期美国国债收益率呈现阶段上升趋势,中美利差再次变为负值。

10年期中美国债到期收益率走势

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(8)

中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9119%,下行0.47BP;中债5年城投债(AAA)收益率报2.9497%,下行1.19BP。

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(9)

注:信用利差以国开债收益率为基准

国债期货市场趋势(央行公开市场净投放2380亿元)(10)

注:信用利差以国开债收益率为基准

市场预报

1.10月28日:日本央行议息会议。

2.10月31日:制造业、非制造业PMI数据。

本文源自东方财富Choice数据

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